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永豐期貨台指選擇權盤後－自營商兩日買進萬口多單 指數結算八千之上
2013/06/19 16:11 鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週三上漲19點收在7886點。價差方面，四大期指皆為逆價差，其中台指期逆價差縮小至121.39點，電子期逆價差至6.07點，金融期逆價差至8.51點，摩台期轉為正價差至0.09點。三大期指在平盤上下震盪表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單加碼309口，淨空單升至2075口，特定法人空單加碼1346口，淨空單升至4813口。三大法人於現貨市場賣超47.30億元，於期貨市場空單加碼1284口，淨空單升至3502口，外資期貨空單加碼141口，淨空單升至8061口，法人對後勢趨保守看待。

期貨走勢方面，前日美股出現大漲，台指期平盤開出，由於遇到台指期結算，指數不畏中國與韓國的大跌，在自營商連兩日買超超過萬口來看，硬是將指數結算在8000之上，上月買進賣權成本在7900的外資受到不小的傷害。由技術面來看短線在此打出一小底，但仍需留意上方季線壓力沉重，且結算後是否會進行補跌都是未來要留意的地方，在目前短線偏空格局仍未改變前，操作上建議逢反彈偏空操作為宜，並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，7月份買權集中在8300點，賣權集中在7400點。未平倉量部份，買權OI降至676004口，最大序列8300點，水位至21401口；而賣權OI升至581768口，最大序列7500點，水位至16931口。全月份未平倉量put/call ratio由0.81升至0.86(+11.12%)，7月買權平均隱含波動率由13.52升降至14.12%(+4.33%)， 賣權平均隱含波動率由15.06升至16.42%(+8.66%)，買賣權同步上升，操作上建議於7500-7800 點建立賣權空頭價差因應。

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